Una vez ejecutado el análisis de mercado y filtrados los activos según la estrategia seleccionada, el sistema permite construir carteras profesionales de forma automática, aplicando principios de diversificación, control de riesgo y gobernanza.
El sistema ofrece 5 métodos profesionales para distribuir el capital entre los activos seleccionados:
- Cada activo recibe el mismo porcentaje de capital.
- Ejemplo: 5 activos → 20% cada uno.
- ✔ Fácil de entender
- ✔ Alta diversificación
- ❌ No distingue calidad entre activos
- Ideal para: Principiantes.
- Los activos con mayor Quant Score reciben más capital.
- Se basa en la “calidad cuantitativa” detectada por el sistema.
- ✔ Premia mejores métricas técnicas
- ❌ Puede concentrar más riesgo
- Ideal para: Confiar en las señales del scanner.
- Cada activo contribuye la misma cantidad de riesgo, no de capital.
- Activos más volátiles reciben menos peso.
- ✔ Balancea el riesgo total
- ✔ Reduce impacto de activos muy volátiles
- Ideal para: Control de riesgo estructural.
- Ajusta los pesos para que la cartera tenga una volatilidad objetivo (ej. 15% anual).
- Si el mercado es más volátil → reduce exposición.
- ✔ Muy usado en gestión profesional
- ✔ Se adapta al entorno de mercado
- Ideal para: Control dinámico del riesgo.
- Combina:
- 50% diversificación por riesgo (ERC)
- 50% calidad de señales (Score)
- ✔ Equilibrio óptimo entre rendimiento y control de riesgo
- Ideal para: Uso general.
El Dashboard Avanzado de Riesgo traduce métricas cuantitativas complejas en una visualización clara y comprensible, incluso para inversores sin formación técnica.
El VaR al 95% responde a la pregunta:
¿Cuál es la pérdida máxima esperada en un día “normal” en el 95% de los casos?
Ejemplo:
- VaR = −€2,500
➡ En 95 de cada 100 días, la pérdida no debería superar esa cantidad.
El dashboard muestra:
- VaR diversificado (cartera real)
- VaR no diversificado (suma de riesgos individuales)
- Beneficio de diversificación (% de riesgo reducido)
Identifica el activo que más contribuye al riesgo total de la cartera, considerando:
- Volatilidad
- Peso en cartera
Esto ayuda a responder:
¿Qué activo debería vigilar o reducir primero si quiero bajar el riesgo?
Muestra cómo se mueven los activos entre sí:
- Correlación alta (>0.7): se mueven juntos → menos diversificación
- Correlación baja o negativa: mejor diversificación
El dashboard incluye:
- Heatmap visual
- Correlación media
- Correlación máxima
- Score de diversificación (0–100)
(más alto = mejor diversificación)
Simula cómo se comportaría tu cartera en situaciones extremas:
| Escenario | Qué representa |
|---|---|
| −5% | Corrección menor |
| −10% | Corrección fuerte |
| −20% | Crash tipo COVID |
| −40% | Crisis sistémica (2008) |
Para cada escenario se muestra:
- Pérdida estimada (€)
- % de la cartera
- Capital restante
Esto ayuda a responder:
¿Podría soportar emocional y financieramente una crisis así?
Si algunos activos no tienen suficiente histórico:
- Se excluyen automáticamente del análisis de riesgo
- El dashboard muestra una advertencia clara
- Se indica qué activos fueron excluidos
El sistema prioriza no engañar al usuario frente a mostrar métricas incompletas.