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NUTS是一种蒙特卡洛马尔可夫链(MCMC)算法,它避免了随机游走行为,能更快地收敛到目标分布。
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这不仅具有速度上的优势,还允许在不掌握拟合方法的专门理论知识的情况下,拟合复杂模型。
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这不仅具有速度上的优势,还允许在不掌握拟合方法的理论知识的情况下,拟合复杂模型。
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让我们来探讨对$y_0$分布做出不同假设的影响:
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@@ -119,7 +119,7 @@ NUTS是一种蒙特卡洛马尔可夫链(MCMC)算法,它避免了随机游
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基本上,当$y_0$恰好位于平稳分布的尾部,而我们**不对$y_0$进行条件化**时,$\{y_t\}_{t=0}^T$的似然函数会调整后验分布的参数$\rho, \sigma_x$,使得观测到的$y_0$值在平稳分布下比实际情况更可能出现,从而在短样本中对后验分布产生扭曲。
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下面的例子展示了不对$y_0$进行条件化是如何不利地将$\rho$的后验概率分布向更大的值偏移的。
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下面的例子展示了不对$y_0$进行条件化是如何导致$\rho$的后验概率分布向更大的值偏移的。
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为了展示这一点,我们先通过模拟生成一个AR(1)过程的样本数据。
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