Na programação existem inúmeros editores de texto, eles são denominados de IDE's, ao pé da letra, não é necessário utiliza-los, um simples bloco de notas resolveria, porém, ao longo da utilização e do aprendizado, você verá o quão poderoso são essas IDE's.
No nosso caso, utilizaremos o Visual Studio Code, que, além de gratuito, oferece inúmeros aportes para qualquer linguagem, não somente Java como será apresentado neste curso. Existem outros editores como Eclipse e IntelliJ IDEA, fique à vontade para experimentar e conhecê-los.
As IDE's são utilizadas específicamente para desenvolvimento de software, já que diferentemente de um editor de texto ela permite você compilar seu código, formata-lo, apresenta erros antes de ser compilado ou executado, apresenta opções para complemento de código, no qual um bloco de notas não realiza.
O Visual Studio Code, como dito, é um editor feito para muitas linguagens, mas, para se adequar as linguagens e para facilitar a escrita do código são necessárias as extensões.
Elas são importantes pois mostram aonde estão os erros, completam parte do código, e isso vai fazendo sentido ao longo do que você vai implementando.
Essa extensão auxilia em praticamente tudo que um programador precisa, demonstra aonde há erros no código, diz aonde você escreveu uma variável incorreta, ele auxilia bastante.
Existem linguagens compiladas e interpretadas, mais a frente você entenderá a diferença entre as duas, mas, por agora é necessário que você saiba que Java é uma linguagem compilada, então, é necessário um compilador para ela. Para compilar podem ser utilizados comandos, mas, essa extensão possibilita que com um clique a compilação seja efetuada.
Para utilizar dessas extensões é necessário ter configurado seu ambiente com o Java Development Kit, o link está aqui em Windows e aqui em Linux para você aprender.