El script logSP500.py de Python que se utiliza para:
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Imprimir el SP500 en escala logarítmica junto a recta de regresión. Pretende demostrar que una escala logaritmica aplicada al dinero o a los índices se ajusta mejor a la realidad.
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Si no se aplica una escala logarítmica se tiene siempre la impresión de que el índice tiene un crecimiento exponencial, que es una burbuja y está a punto de explotar.
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Por otro lado se calcula una versión corregida del Indice Sharpe, su salida es por consola. La corrección consiste en aplicar la escala logarítmica en los retornos diarios.
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El índice sharpe logaritmico es un número que sirve para comparar estrategias. Mas alto es mejor. Y tiene en cuenta tanto los retornos (numerador) como la volatilidad (denominador), mediante la desviación típica ya que está en el mismo orden de magnitud que los retornos. Y por lo tanto se anulan las unidades (
$/$ ) y es un índice.