请教重写的支持 整点价值(合约大小) 设置吗

[gaorufeng]

pyalgotrade原版的, 有没有地方设置整点价值(合约大小),比如我回测商品期货的时候,有的杠杆是1:10 有的是1:5, 是不是有专门的地方可以设置.

我看了源代码 ,不知道如何修改

[gaorufeng]

我尝试修改 C:\py\Lib\site-packages\pyalgotrade\broker\backtesting.py

def getCash(self, includeShort=True):
    ret = self.__cash
    if not includeShort and self.__barFeed.getCurrentBars() is not None:
        bars = self.__barFeed.getCurrentBars()
        for instrument, shares in self.__shares.iteritems():
            if shares < 0:
                instrumentPrice = self._getBar(bars, instrument).getClose(self.getUseAdjustedValues())
                ret += instrumentPrice * shares #shares *10




def __getEquityWithBars(self, bars):
    ret = self.getCash()
    if bars is not None:
        for instrument, shares in self.__shares.iteritems():
            instrumentPrice = self._getBar(bars, instrument).getClose(self.getUseAdjustedValues())
            ret += instrumentPrice * shares#shares *10
    return ret

模拟10倍杠杆的品种,但是 输出的实时权益还是有问题

[francinexue]

pyalgotrade->stratananalyzer->returns.py 修改第47行代码应该可以解决你的问题

[gaorufeng]

谢谢我研究研究

[gaorufeng]

还是有些迷惑,无从下手, 主要是测试商品期货时候, 有的品种整点价值是10 有的是5, 那计算亏损和利润的时候.是需要根据整点价值调整的, pyalgotrade默认是没有杠杆效应的,适合股票类, 回测商品期货 就碰到整点价值的困扰了,如果用没有杠杆测试,那第二笔交易没办法根据第一笔的实际利润来调整新的开仓数量, 那这样 最大回撤什么都不准确了.

[Matrixem]

我也碰到了这个问题，也去读了pyalgotrade的部分源代码，不知道从哪方面下手，请问你现在解决了吗？