You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session.You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.You switched accounts on another tab or window. Reload to refresh your session.Dismiss alert
Docs: consolidate exec summaries at root; fix links in README and Thanksgiving docs; remove duplicate Santa summaries; update project structure; add Santa links under Results & Findings; dedupe Additional Resources.\n\nWhy: Align docs with themed structure, avoid duplication, ensure link integrity.\nWhat: README updates; link fixes in _thanks/ANALYSIS_* and comparison doc; content cleanup in EXECUTIVE_SUMMARY_SANTA_RALLY*.\nHow: Updated paths to root exec summaries and themed analysis files; removed relocation notices; verified with ruff/black/mypy/pytest.\nTested: ruff, black --check, mypy, pytest (32 passed).
Copy file name to clipboardExpand all lines: EXECUTIVE_SUMMARY_SANTA_RALLY.md
-39Lines changed: 0 additions & 39 deletions
Display the source diff
Display the rich diff
Original file line number
Diff line number
Diff line change
@@ -1,43 +1,4 @@
1
1
# Santa Claus Rally: Executive Summary
2
-
3
-
**Analysis Period:** 2000-2024 (25 years)
4
-
**Trading Window:** Last 5 trading days of year + First 2 trading days of next year (7 days)
5
-
**Author:** Martin Liebl (lieblm@gmail.com)
6
-
**Date:** December 16, 2025
7
-
8
-
---
9
-
10
-
## What is the Santa Claus Rally?
11
-
12
-
The Santa Claus Rally is a well-known stock market pattern where prices tend to rise during the final week of December and the first few days of January. This 7-day window spans the year-end boundary and has been studied by traders and researchers for decades.
13
-
14
-
This analysis examines 25 years of data (2000-2024) across three major U.S. stock indices—DJIA (30 stocks), NASDAQ-100 (73 stocks), and S&P 500 (229 stocks)—to test whether this seasonal pattern holds up to rigorous statistical testing.
15
-
16
-
---
17
-
18
-
## Key Finding: Stronger Than Thanksgiving
19
-
20
-
The Santa Claus Rally shows **statistically significant evidence** in 2 of 30 DJIA stocks (Disney +2.55%, JPMorgan +1.97%), making it **stronger than the Thanksgiving effect** which showed zero statistically significant stocks after correction. This suggests year-end positioning creates a more reliable seasonal pattern for specific large-cap value stocks.
21
-
22
-
---
23
-
24
-
## Cross-Index Results Summary
25
-
26
-
| Index | Stocks | Observations | Coverage | Significant Stocks | Top Performer |
Copy file name to clipboardExpand all lines: EXECUTIVE_SUMMARY_SANTA_RALLY_CS.md
-29Lines changed: 0 additions & 29 deletions
Display the source diff
Display the rich diff
Original file line number
Diff line number
Diff line change
@@ -1,34 +1,5 @@
1
1
# Santa Claus Rally: Souhrnné shrnutí
2
2
3
-
**Období analýzy:** 2000-2024 (25 let)
4
-
**Obchodní okno:** Posledních 5 obchodních dnů roku + První 2 obchodní dny nového roku (7 dnů)
5
-
**Autor:** Martin Liebl (lieblm@gmail.com)
6
-
**Datum:** 16. prosince 2025
7
-
8
-
---
9
-
10
-
## Co je Santa Claus Rally?
11
-
12
-
Santa Claus Rally je známý burzovní vzorec, kdy ceny akcií mají tendenci růst během posledního týdne prosince a prvních několika dnů ledna. Toto 7denní okno překlenuje konec roku a je zkoumáno obchodníky a výzkumníky již desetiletí.
13
-
14
-
Tato analýza zkoumá 25 let dat (2000-2024) napříč třemi hlavními americkými akciovými indexy—DJIA (30 akcií), NASDAQ-100 (73 akcií) a S&P 500 (229 akcií)—aby otestovala, zda tento sezónní vzorec obstojí při přísném statistickém testování.
15
-
16
-
---
17
-
18
-
## Klíčové zjištění: Silnější než Thanksgiving
19
-
20
-
Santa Claus Rally vykazuje **statisticky významné důkazy** u 2 z 30 akcií DJIA (Disney +2,55%, JPMorgan +1,97%), což z něj činí **silnější efekt než Thanksgiving**, který po korekci nevykazoval žádné statisticky významné akcie. To naznačuje, že pozice ke konci roku vytvářejí spolehlivější sezónní vzorec pro specifické velké hodnotové akcie.
21
-
22
-
---
23
-
24
-
## Souhrn výsledků napříč indexy
25
-
26
-
| Index | Akcie | Pozorování | Pokrytí | Významné akcie | Nejlepší výkon |
@@ -1084,4 +1084,4 @@ Retrieved from https://github.com/lieblm/thanksgiving-alpha
1084
1084
1085
1085
---
1086
1086
1087
-
*This analysis is provided for research and educational purposes only. Not financial advice. See Section 10.4 for complete disclaimers. Always consult qualified professionals before making investment decisions.*
1087
+
*This analysis is provided for research and educational purposes only. Not financial advice. See Section 10.4 for complete disclaimers. Always consult qualified professionals before making investment decisions.*
**Okno:** Posledních 5 obchodních dnů v prosinci + první 2 obchodní dni v lednu (celkem 7 dnů)
4
+
**Metoda:** Wilcoxonův párový test s Benjamini–Hochberg korekcí (α=0.05)
5
+
6
+
---
7
+
8
+
## Klíčové Závěry
9
+
10
+
-**Síla efektu:** Silnější než Den díkůvzdání. **DJIA má 2 statisticky významné akcie** po FDR korekci (DIS, JPM). NASDAQ-100 a S&P 500 nemají žádné statisticky významné akcie po korekci.
0 commit comments