Add introductory sections to Santa Rally executive summaries

- Explain what Santa Claus Rally is in simple terms
- Describe the scope of analysis (3 indices, 25 years)
- Make documents more self-explanatory and accessible
- Added to both English and Czech versions

Author: lieblm

EXECUTIVE_SUMMARY_SANTA_RALLY.md

@@ -7,6 +7,14 @@
 
 ---
 
+## What is the Santa Claus Rally?
+
+The Santa Claus Rally is a well-known stock market pattern where prices tend to rise during the final week of December and the first few days of January. This 7-day window spans the year-end boundary and has been studied by traders and researchers for decades.
+
+This analysis examines 25 years of data (2000-2024) across three major U.S. stock indices—DJIA (30 stocks), NASDAQ-100 (73 stocks), and S&P 500 (229 stocks)—to test whether this seasonal pattern holds up to rigorous statistical testing.
+
+---
+
 ## Key Finding: Stronger Than Thanksgiving
 
 The Santa Claus Rally shows **statistically significant evidence** in 2 of 30 DJIA stocks (Disney +2.55%, JPMorgan +1.97%), making it **stronger than the Thanksgiving effect** which showed zero statistically significant stocks after correction. This suggests year-end positioning creates a more reliable seasonal pattern for specific large-cap value stocks.

EXECUTIVE_SUMMARY_SANTA_RALLY_CS.md

@@ -7,6 +7,14 @@
 
 ---
 
+## Co je Santa Claus Rally?
+
+Santa Claus Rally je známý burzovní vzorec, kdy ceny akcií mají tendenci růst během posledního týdne prosince a prvních několika dnů ledna. Toto 7denní okno překlenuje konec roku a je zkoumáno obchodníky a výzkumníky již desetiletí.
+
+Tato analýza zkoumá 25 let dat (2000-2024) napříč třemi hlavními americkými akciovými indexy—DJIA (30 akcií), NASDAQ-100 (73 akcií) a S&P 500 (229 akcií)—aby otestovala, zda tento sezónní vzorec obstojí při přísném statistickém testování.
+
+---
+
 ## Klíčové zjištění: Silnější než Thanksgiving
 
 Santa Claus Rally vykazuje **statisticky významné důkazy** u 2 z 30 akcií DJIA (Disney +2,55%, JPMorgan +1,97%), což z něj činí **silnější efekt než Thanksgiving**, který po korekci nevykazoval žádné statisticky významné akcie. To naznačuje, že pozice ke konci roku vytvářejí spolehlivější sezónní vzorec pro specifické velké hodnotové akcie.