[MILESTONE] 交易引擎 v2.0：从“规则驱动”进化为“权重驱动”的自主决策模型 #16

[yuqiaowu]

🚀 升级背景
在实盘运行中，我们发现硬编码的交易限制（如“熊市禁止做多”）虽然能规避部分风险，但也由于“教条主义”导致 AI 错失了主流币（如 BTC/BNB/DOGE）的大级别反弹。为了让系统具备顶级交易员的灵活性，我们对决策引擎进行了深度重构：废除硬性禁令，引入动态环境权重矩阵。

🛠️ 核心核心变更

1. 引入“Dolores 全能战术武器库” (5 大 Hypotheses)
   AI 现在必须在生成的每一笔决策中，从这 5 种深度逻辑剧本中进行“情境匹配”：

TREND_FOLLOWING：顺应 Qlib 深度学习排名与动量的趋势捕捉。
MEAN_REVERSION：在极端 RSI 乖离与清算潮末端的反向博弈。
MICROSTRUCTURE_SQUEEZE：基于资金费陷阱与 L/S 爆仓燃料枯竭的失衡收割。
NARRATIVE_DIVERGENCE：处理“利好不涨/利空不跌”这种新闻与价格背离的进阶战术。
WHALE_FRONT_RUN：当巨鲸足迹与散户情绪产生史诗级冲突时，赋予“跟随聪明钱”的最高权限。
2. “环境动态权重矩阵” (The Weight Matrix)
废除原有的“禁止令”，改为在不同 regime 下对数据进行非线性权重分配：

BEAR Regime (熊市权重)：
Weight 1 (最高)：阻力位与枯竭度（SMA50/200 结合正费率陷阱）。
Weight 2：巨鲸分配信号（确认反弹的真伪）。
Weight 3：成交量 Z-Score（爆发增长是多头入场的通行证）。
BULL Regime (牛市权重)：
Weight 1 (最高)：支撑位与动量回撤（SMA50/EMA20 支撑）。
Weight 2：Qlib 强弱排名（优中选优）。
Weight 3：清算潮监测（空头燃料是否充足）。
3. 赋予 AI “完全决策自主权” (Full Autonomy)
取消硬性枷锁：AI 允许在任何环境下开多或开多，只要其逻辑分析符合当前的权重分级。
杠杆自由化：取消对熊市多单的硬性 2x 限制，由 AI 根据信心指数（Confidence Score）自行决定仓位与杠杆。
强制反向自检：保留并强化 contrary_signal_check，强制 AI 必须识别并解释“当前最不利的一个数据点”，以对抗确认偏误。
📊 典型逻辑演进 ( Case Study: BNB L/S = 160 )
在捕捉到极其极端的 $L/S = 160.33$ 信号时，系统已对齐最新逻辑：

识别信号：虽然散户多头在踩踏（燃料形成），但极值本身意味着物理极限已到（Exhaustion）。
决策偏移：AI 会将此视为“空头动力即将枯竭”的信号。在此权重下，AI 会优先寻找“剧本 2 (均值回归)”或“剧本 3 (微观结构收割)”，寻找止跌转折点，而非盲目在末端追空。
📈 后续监控重点
观察 AI 是否能在 Bear Regime 下，通过 Volume Z-Score > 1.0 的特权豁免，成功捕捉到主流币的“隐形鲸鱼”反弹。
验证 hypothesis_scenario 在实际下单中的分布情况，评估 AI 是否过度倾向于某一种剧本。
监控 contrary_signal_check 的质量，确保 AI 没有为了下单而应付式地填写冲突分析。