# Issue: 为 AI 交易模型实现动态止盈止损（移动止损与追踪锁利）

[yuqiaowu]

📝 问题描述

当前的 AI 交易模型 (ai_trader.py) 仅在开仓的瞬间设置一次固定的止损 (SL) 和止盈 (TP)。一旦订单生效，AI 就失去了“修改”这些价位的能力与权限（比如无法在浮盈时把止损位上调来保护本金，也无法在趋势大好时上调止盈让利润奔跑）。为了优化胜率和拉高盈亏比，系统的两端（AI 大脑提示词 和 OKX 订单执行器）都需要进行大重构，使其支持对存量合约订单的动态算法调仓。

✨ 实现目标

• 赋予 AI “持仓感知”能力: 修改 ai_trader.py 的系统提示词 SYSTEM_PROMPT，强制 AI 在开仓前“检查所有存量订单的浮盈 (pnlPercent)”。当浮盈突破 5% 时，AI 必须下发追踪止损的指令。
• 新增调仓动作指令 (Agent): 给 AI 动作库添加 adjust_sl 指令模块。允许 AI 生成更新存量订单方案 exit_plan（包含修改后的 stop_loss 和/或 take_profit）的标准动作输出。
• 绕过风控层拦截: 在风控函数 validate_and_enforce_decision 中加入特批通道，允许 adjust_sl 等保本动作丝滑通过，并且不占用开仓数量的安全阈值。
• 执行层对接 (Executor): 在 okx_executor.py (execute_trade) 接住模型下发下来的 adjust_sl 格式指令。
• 沙盒/模拟模式 (Shadow Mode) 数据流对接: 让本地存量的模拟盘 JSON（portfolio_state.json）能正确处理 adjust_sl 逻辑并刷新账本中的预估止盈止损点位。
• 实盘 OKX API 对接: 重构了完整的双重挂单更新逻辑：自动获取已有未触发挂单 -> POST /api/v5/trade/cancel-algos 一键撤销过时算法单 -> 遍历双向真实仓位推导演算买卖方向 -> POST /api/v5/trade/order-algo 重新上膛全新的 OCO 双向止盈止损单。

🛠 修复细节展示

1. Prompt 调教 (ai_trader.py): 添加了强制性纪律指令：If floating profit is > 5%, you MUST output an adjust_sl action... Update stop_loss and/or take_profit parameters in exit_plan。
2. 底层黑名单豁免 (ai_trader.py): 修复了原 is_trade 常量只认 open_ 和 close 的隐性报错流，目前完美抓取拦截了 adjust_sl 并调用 executor.execute_trade。
3. 安全而严谨的执行引擎 (okx_executor.py): 包含以下实战防呆逻辑:
   • 动态获取属于该品种的全部算法委托。
   • 对废弃或不在水里的止损限价单予以清除。
   • 循环查询仓位方向（双重保险）： 不死板地拿数组第1个元素（防止全仓/双向开单错乱），灵活提取当前 posSide（多或空）来逆向决定接盘网是不是 buy 还是 sell。
   • 组装成 OCO 条件单交回 OKX 完成利润护盾。