升级封装api版本1.1.19.2

Author: 李昆亮

README.md

@@ -2,18 +2,18 @@
 
 本项目是中泰证券XTP极速交易PYTHON接口的开源实现，供客户在量化交易中使用PYTHON接口快速接入XTP系统。中泰证券XTP是为股票交易而生的极速交易系统，为投资者提供极速交易、极速行情、Level2行情。
 
-目前支持xtp版本为1.1.18.19，支持win、linux平台运行
+目前支持xtp版本为1.1.19.2，支持windows、linux平台运行
 
 请先到中泰证券xtp官方网站申请测试账号 https://xtp.zts.com.cn/register 及测试环境的连接ip、端口等信息
 
 API参考官方C++版本的接口文档https://xtp.zts.com.cn/home
 
 ##事项说明:
 
-1.当前xtp的api的python封装支持win7系统、win10系统和Linux系统，在bin目录下有Linux文件夹下存放Linux下python2和python3的封装库，Windows文件夹下还分别包括32位和64位下的python2和python3的封装库。test文件夹下包含行情和交易的测试脚本。
+1.当前xtp的api的python封装支持windows系统和Linux系统，在bin目录下有Linux文件夹下存放Linux下python2和python3的封装库，Windows文件夹下还分别包括32位和64位下的python2和python3的封装库。test文件夹下包含行情和交易的测试脚本。
 
 2.当前bin目录下编译时用的python2的版本为python2.7.15，python3用的版本的python3.6.5，在Windows下发现如果python的版本不对应时会导致调用python封装库会失败，如果使用当前的封装库请注意python的版本是否一致。
 
 3.如果客户需要按自己的python版本编译封装库，可以自行用source目录下的代码，根据自己的python的版本，及该python版本对应的编译后的boost库，可自行编译所需的python封装库。（具体过程在doc文件夹下有编译过程文档，source文件夹下有源码,包括Linux和Windows下编译python2和python3封装库)
 
-4.XTP_API_20190401_1.1.18.19文件夹下存放最新的xtp系统的api，当前python封装库的分别包含行情和交易库，python封装后的接口与当前xtp系统的api的所有接口都保持一致，只有方法名有所区别，python封装后的接口方法名首字母小写，xtp的api的方法名首字母大写。因此所有封装后的python接口方法使用和功能都可以参见xtp的api的接口方法。既在以下两个头文件中了解各个方法使用及功能。
+4.XTP_API_1.1.19.2_20190627文件夹下存放最新的xtp系统的api，当前python封装库的分别包含行情和交易库，python封装后的接口与当前xtp系统的api的所有接口都保持一致，只有方法名有所区别，python封装后的接口方法名首字母小写，xtp的api的方法名首字母大写。因此所有封装后的python接口方法使用和功能都可以参见xtp的api的接口方法。既在以下两个头文件中了解各个方法使用及功能。

XTP_API_20190401_1.1.18.19/bin/include/xoms_api_fund_struct.h renamed to XTP_API_1.1.19.2_20190627/bin/include/xoms_api_fund_struct.h

@@ -186,6 +186,17 @@ struct XTPQueryOrderReq
 typedef struct XTPOrderInfo XTPQueryOrderRsp;
 
 
+///查询订单请求-分页查询
+struct XTPQueryOrderByPageReq
+{
+	///需要查询的订单条数
+    int64_t         req_count;
+	///上一次收到的查询订单结果中带回来的索引，如果是从头查询，请置0
+    int64_t         reference;
+	///保留字段
+    int64_t         reserved;
+};
+
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 ///成交回报查询
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
@@ -212,7 +223,16 @@ struct XTPQueryTraderReq
 ///成交回报查询响应结构体
 typedef struct XTPTradeReport  XTPQueryTradeRsp;
 
-
+///查询成交回报请求-分页查询
+struct XTPQueryTraderByPageReq
+{
+	///需要查询的成交回报条数
+	int64_t         req_count;
+	///上一次收到的查询成交回报结果中带回来的索引，如果是从头查询，请置0
+	int64_t         reference;
+	///保留字段
+	int64_t         reserved;
+};
 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 ///账户资金查询响应结构体
@@ -463,6 +483,8 @@ struct XTPQueryIPOTickerRsp {
     char                ticker[XTP_TICKER_LEN];
     ///申购股票名称
     char                ticker_name[XTP_TICKER_NAME_LEN]; 
+    // 证券类别
+    XTP_TICKER_TYPE     ticker_type;
     ///申购价格
     double              price;
     ///申购单元         
@@ -472,16 +494,34 @@ struct XTPQueryIPOTickerRsp {
 };
 
 
+
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+///查询用户申购额度-旧版
+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+struct XTPQueryIPOQuotaRspV1 {
+    ///交易市场
+    XTP_MARKET_TYPE     market;
+    ///可申购额度
+    int32_t             quantity;
+};
+
+
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-///查询用户申购额度
+///查询用户申购额度-包含创业板额度
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 struct XTPQueryIPOQuotaRsp {
     ///交易市场
     XTP_MARKET_TYPE     market;
     ///可申购额度
     int32_t             quantity;
+    // 上海科创板额度
+    int32_t             tech_quantity;
+    // 保留
+    int32_t             unused;
 };
 
+
+
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 ///查询期权竞价交易业务参考信息--请求结构体,请求参数为:交易市场+8位期权代码
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

XTP_API_20190401_1.1.18.19/bin/include/xoms_api_struct.h renamed to XTP_API_1.1.19.2_20190627/bin/include/xoms_api_struct.h

@@ -246,6 +246,7 @@ typedef enum XTP_TICKER_TYPE
 	XTP_TICKER_TYPE_FUND,                 ///<基金
 	XTP_TICKER_TYPE_BOND,                 ///<债券
 	XTP_TICKER_TYPE_OPTION,               ///<期权
+    XTP_TICKER_TYPE_TECH_STOCK,           ///<科创板股票（上海）
 	XTP_TICKER_TYPE_UNKNOWN               ///<未知类型
 
 }XTP_TICKER_TYPE;

XTP_API_20190401_1.1.18.19/bin/include/xquote_api_struct.h renamed to XTP_API_1.1.19.2_20190627/bin/include/xquote_api_struct.h

@@ -78,6 +78,17 @@ namespace XTP {
 			///@remark 由于支持分时段查询，一个查询请求可能对应多个响应，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。此对应的请求函数不建议轮询使用，当报单量过多时，容易造成用户线路拥堵，导致api断线
 			virtual void OnQueryOrder(XTPQueryOrderRsp *order_info, XTPRI *error_info, int request_id, bool is_last, uint64_t session_id) {};
 
+			///分页请求查询报单响应
+			///@param order_info 查询到的一个报单
+			///@param req_count 分页请求的最大数量
+			///@param order_sequence 分页请求的当前回报数量
+			///@param query_reference 当前报单信息所对应的查询索引，需要记录下来，在进行下一次分页查询的时候需要用到
+			///@param request_id 此消息响应函数对应的请求ID
+			///@param is_last 此消息响应函数是否为request_id这条请求所对应的最后一个响应，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
+			///@param session_id 资金账户对应的session_id，登录时得到
+			///@remark 当order_sequence为0，表明当次查询没有查到任何记录，当is_last为true时，如果order_sequence等于req_count，那么表示还有报单，可以进行下一次分页查询，如果不等，表示所有报单已经查询完毕。一个查询请求可能对应多个响应，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
+			virtual void OnQueryOrderByPage(XTPQueryOrderRsp *order_info, int64_t req_count, int64_t order_sequence, int64_t query_reference, int request_id, bool is_last, uint64_t session_id) {};
+
 			///请求查询成交响应
 			///@param trade_info 查询到的一个成交回报
 			///@param error_info 查询成交回报发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
@@ -87,6 +98,17 @@ namespace XTP {
 			///@remark 由于支持分时段查询，一个查询请求可能对应多个响应，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。此对应的请求函数不建议轮询使用，当报单量过多时，容易造成用户线路拥堵，导致api断线
 			virtual void OnQueryTrade(XTPQueryTradeRsp *trade_info, XTPRI *error_info, int request_id, bool is_last, uint64_t session_id) {};
 
+			///分页请求查询成交响应
+			///@param trade_info 查询到的一个成交信息
+			///@param req_count 分页请求的最大数量
+			///@param trade_sequence 分页请求的当前回报数量
+			///@param query_reference 当前报单信息所对应的查询索引，需要记录下来，在进行下一次分页查询的时候需要用到
+			///@param request_id 此消息响应函数对应的请求ID
+			///@param is_last 此消息响应函数是否为request_id这条请求所对应的最后一个响应，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
+			///@param session_id 资金账户对应的session_id，登录时得到
+			///@remark 当trade_sequence为0，表明当次查询没有查到任何记录，当is_last为true时，如果trade_sequence等于req_count，那么表示还有回报，可以进行下一次分页查询，如果不等，表示所有回报已经查询完毕。一个查询请求可能对应多个响应，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
+			virtual void OnQueryTradeByPage(XTPQueryTradeRsp *trade_info, int64_t req_count, int64_t trade_sequence, int64_t query_reference, int request_id, bool is_last, uint64_t session_id) {};
+
 			///请求查询投资者持仓响应
 			///@param position 查询到的一只股票的持仓情况
 			///@param error_info 查询账户持仓发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
@@ -280,6 +302,12 @@ namespace XTP {
 			///@param session_id 资金账户对应的session_id,登录时得到
 			virtual int Logout(uint64_t session_id) = 0;
 
+			///服务器是否重启过
+			///@return “true”表示重启过，“false”表示没有重启过
+			///@param session_id 资金账户对应的session_id,登录时得到
+			///@remark 此函数必须在Login之后调用
+			virtual bool IsServerRestart(uint64_t session_id) = 0;
+
 			///报单录入请求
 			///@return 报单在XTP系统中的ID,如果为‘0’表示报单发送失败，此时用户可以调用GetApiLastError()来获取错误代码，非“0”表示报单发送成功，用户需要记录下返回的order_xtp_id，它保证一个交易日内唯一，不同的交易日不保证唯一性
 			///@param order 报单录入信息，其中order.order_client_id字段是用户自定义字段，用户输入什么值，订单响应OnOrderEvent()返回时就会带回什么值，类似于备注，方便用户自己定位订单。当然，如果你什么都不填，也是可以的。order.order_xtp_id字段无需用户填写，order.ticker必须不带空格，以'\0'结尾
@@ -309,6 +337,14 @@ namespace XTP {
 			///@remark 该方法支持分时段查询，如果股票代码为空，则默认查询时间段内的所有报单，否则查询时间段内所有跟股票代码相关的报单，此函数查询出的结果可能对应多个查询结果响应。此函数不建议轮询使用，当报单量过多时，容易造成用户线路拥堵，导致api断线
 			virtual int QueryOrders(const XTPQueryOrderReq *query_param, uint64_t session_id, int request_id) = 0;
 
+			///分页请求查询报单
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错，此时用户可以调用GetApiLastError()来获取错误代码
+			///@param query_param 需要分页查询订单的条件，如果第一次查询，那么query_param.reference填0
+			///@param session_id 资金账户对应的session_id，登录时得到
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			///@remark 该方法支持分页查询，注意用户需要记录下最后一笔查询结果的reference以便用户下次查询使用
+			virtual int QueryOrdersByPage(const XTPQueryOrderByPageReq *query_param, uint64_t session_id, int request_id) = 0;
+
 			///根据委托编号请求查询相关成交
 			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错，此时用户可以调用GetApiLastError()来获取错误代码
 			///@param order_xtp_id 需要查询的委托编号，即InsertOrder()成功时返回的order_xtp_id
@@ -325,6 +361,14 @@ namespace XTP {
 			///@remark 该方法支持分时段查询，如果股票代码为空，则默认查询时间段内的所有成交回报，否则查询时间段内所有跟股票代码相关的成交回报，此函数查询出的结果可能对应多个查询结果响应。此函数不建议轮询使用，当报单量过多时，容易造成用户线路拥堵，导致api断线
 			virtual int QueryTrades(XTPQueryTraderReq *query_param, uint64_t session_id, int request_id) = 0;
 
+			///分页请求查询成交回报
+			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错，此时用户可以调用GetApiLastError()来获取错误代码
+			///@param query_param 需要分页查询成交回报的条件，如果第一次查询，那么reference填0
+			///@param session_id 资金账户对应的session_id，登录时得到
+			///@param request_id 用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
+			///@remark 该方法支持分页查询，注意用户需要记录下最后一笔查询结果的reference以便用户下次查询使用
+			virtual int QueryTradesByPage(const XTPQueryTraderByPageReq *query_param, uint64_t session_id, int request_id) = 0;
+
 			///请求查询投资者持仓
 			///@return 查询是否成功，“0”表示成功，非“0”表示出错，此时用户可以调用GetApiLastError()来获取错误代码
 			///@param ticker 需要查询的持仓合约代码，可以为空，如果不为空，请不带空格，并以'\0'结尾