API 接口 : https://deribit.com/api/v2/public/get_book_summary_by_currency
透過這個街口獲取 Deribit 上不同交割日期的比特幣期權合約數據
options = Get_book_summary_by_currency(currency='BTC')
options.sorted_Date
result:
['SYN.BTC-6FEB22',
'SYN.BTC-7FEB22',
'BTC-11FEB22',
'BTC-18FEB22',
'BTC-25FEB22',
'BTC-25MAR22',
'SYN.BTC-29APR22',
'BTC-24JUN22',
'BTC-30SEP22',
'BTC-30DEC22']
可以看到 Deribit 提供幾天後就交割的周合約，四月六月交割的月合約，還有年底交割的合約
每個合約交割時間都是當日的 16:00 (UTC+8)
將其中一個日期輸入到 options.options_perDate
options.options_perDate[options.sorted_Date[0]]
拿到 2022/2/6 交割的合約信息，有標記價格、未平倉量等等資訊
現在來用這些計算 2/6 所有到期合約的最大痛點價格 (能讓選擇權買方產生最大虧損的價格)
option = options.options_perDate[options.sorted_Date[0]]
options.maxPainPrice(option)
result:
{'callOpenInterest': 885.5,
'putOpenInterest': -1411.4,
'maxPainPrice': 41000,
'maxPainPriceProfit': 324000,
'sumProfitEachPrice':
39500 576500
40000 399000
40500 361500
41000 324000
41500 551500
42000 779000
42500 1132000}
算出當合約交割時 BTC/USD 價格為多少的時候選擇權買方的收益 (沒有扣除獲得選擇權的成本) 收益計算單位為USD，未平倉量單位則是BTC