Backtester_POO_272_MCD

Backtester_POO_272_MCD est un package Python conçu pour effectuer des backtests efficaces et flexibles sur des stratégies quantitatives.

Ce projet vise à fournir un cadre structurel orienté objet permettant d’évaluer des stratégies financières sur des données historiques, tout en facilitant l'analyse et l'adaptation des paramètres.

Un manuel détaillé est disponible dans le notebook manual.ipynb

Installation avec pip

Pour installer ou mettre à jour backtester_poo_272_mcd via pip, exécutez la commande suivante :

pip install backtester_poo_272_mcd

Exemple

'''Initialisation des données'''
data = DataInput(data_type=InputType.FROM_INDEX_COMPOSITION,
                index=Index.CAC40,
                start_date='2015-10-01',
                end_date='2024-10-01',
                frequency=FrequencyType.WEEKLY,
                benchmark=Benchmark.CAC40)
'''Initialisation du backtest'''
backtest = Backtester(data_input=data)
'''Initialisation des stratégies'''
strategy_mkw = OptimalSharpeStrategy(rebalance_frequency=FrequencyType.MONTHLY, lookback_period=1)
strat_kernel = KernelSkewStrategy(rebalance_frequency=FrequencyType.MONTHLY, lookback_period=1)
'''Run du backtest'''
results_mkw = backtest.run(strategy=strategy_mkw, initial_amount=1000.0, fees=0.0)
result_kernel = backtest.run(strategy=strat_kernel, initial_amount=1000.0, fees=0.0)
'''Visualisation des résultats'''
combined_results = Results.compare_results([results_mkw, result_kernel])
print(combined_results.df_statistics.head(10))
combined_results.ptf_value_plot.show()
combined_results.ptf_drawdown_plot.show()
for plot in combined_results.ptf_weights_plot:
    plot.show()