Ce projet présente une solution d’investissement active dédiée à un fonds de rotation sectorielle sur l’univers du STOXX600. L’objectif est de générer de l’alpha à travers une gestion dynamique et structurée de l’allocation sectorielle, en combinant trois niveaux complémentaires d’allocations.
Mettre en œuvre une stratégie d’allocation multi-niveaux capable de capter des opportunités de marché à différentes échelles temporelles et économiques, tout en optimisant le couple rendement/risque.
- Approche : Optimisation de portefeuille via la méthode MaxSharpe.
- But : Identifier les secteurs gagnants sur le long terme.
- Données utilisées : Historique de performances et de corrélations sectorielles.
- Approche : Ajustement en fonction des cycles économiques.
- Facteurs considérés : Croissance, inflation, taux d’intérêt, etc.
- But : Profiter des dynamiques macroéconomiques pour surpondérer/sous-pondérer certains secteurs.
- Approche : Stratégie de momentum à fréquence plus élevée.
- But : S’adapter aux tendances de marché de court à moyen terme.