CTP L3 订单簿估算器

一个基于 Go 实现的实时 L3 订单簿可视化工具，用于国内期货期权合约，它尝试从 L2 市场深度数据重建单个订单队列。提供交互式可视化功能。

基于 @jose-donato 的实现：binancef_l3_estimate_go

✨ 特性

🎯 核心 L3 重建

• 从 L2 数据实时重建单个订单队列
• 基于 FIFO 的队列管理与智能订单匹配
• 精确的小数运算，防止浮点错误
• 支持上期 CTP 提供的合约行情数据

🎨 高级可视化

• 基于年龄的着色：颜色越深 = 订单越旧（队列靠前）
• 基于聚类的着色：每个订单大小聚类使用不同颜色
• 特殊高亮：最大和第二大订单使用金色高亮

📊 交互式前端

• 实时 D3.js 堆叠条形图
• 综合订单簿表格视图
• 队列可视化与单个订单条
• 交易对切换与实时更新
• 响应式设计，针对交易工作流优化

🚀 快速开始

选项 1: 使用运行脚本 (推荐)

./run.sh ag2510

Option 2: Direct Go command

go run *.go au2510

Then open http://localhost:8080 in your browser.

📡 WebSocket API

The application exposes a WebSocket API for programmatic control:

// Toggle clustering

// Switch symbol
ws.send(JSON.stringify({
    type: "switch_symbol", 
    symbol: "fu2510"
}));

🏗️ Architecture

┌─────────────────┐    ┌────────────────────┐    ┌─────────────────┐
│   Binance API   │────│  L3 Reconstruction │────│  Visualization  │
│  (L2 WebSocket) │    │     Algorithm      │    │   (D3.js + Go)  │
└─────────────────┘    └────────────────────┘    └─────────────────┘
                                │
                        ┌──────────────────┐
                        │   K-Means        │
                        │   Clustering     │
                        └──────────────────┘

🔬 L3 重建算法细节

该算法采用多种策略以准确还原订单队列：

1. 新增订单：新订单插入队列尾部（FIFO）
2. 移除订单：
   • 优先尝试精确匹配（如取消）
   • 数量变化较大时 → 移除最大订单
   • 数量变化较小时 → 从队头依次移除
3. 队列维护：定期优化队列并更新订单年龄

指标追踪：全面的队列分析与统计

📦 Dependencies

• Backend: Go 1.23+, gorilla/websocket, shopspring/decimal, pseudocodes/go2ctp
• Frontend: D3.js v7, vanilla JavaScript
• Data Source: Hongyuan Futures CTP, openctp.cn/DataCenter.html

📄 License

MIT License - see LICENSE file for details.